Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management

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AUTORE
Giovanni B. Masala,Marco Micocci
ISBN
9788843061068
DATA
2012
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DESCRIZIONE

Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.

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Nell'ambito quantitativo, sono trattati i seguenti temi di base: strumenti di gestione del rischio, tecnica delle assicurazioni e della previdenza, finanza quantitativa, metodi computazionali e statistici per la finanza, asset-liability management (quest'ultimo studiato, in ottica integrata, con metodologie matematiche e aziendali).

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